Quando giocava in Germania, con l’1.FC Köln non andava d’accordo con l’allenatore è non gli piaceva l’atmosfera rigida e disciplinata dello spogliatoio tedesco, e alla fine se ne andò dopo un memorabile scontro con il leggendario allenatore Hennes Weisweiler che ha fatto di lui, di Preben Elkjær un vero idolo in Danimarca.
Weisweiler gli si avvicina e gli dice: “Sono stato informato che hai passato tutta la notte in un nightclub in compagnia di una bottiglia di whisky e di una signora. Voglio sapere se è vero.” Elkjær rispose: “Chi ti ha informato lo ha fatto male. È una bugia! Intanto la bottiglia non era di whisky ma di vodka, e le signore erano due!”
“Perché quando hai modo di conoscere ed apprezzare chi soffre con te alla domenica e partecipa alle tue gioie e ai tuoi dolori pur non essendo in campo, ti ci affezioni. Almeno io sono fatto così. E per questo motivo, per rispetto nei confronti di chi mi ha amato e osannato fino ad invocarmi come sindaco di Verona, non ho accettato di vestire altre maglie di società italiane. Il loro rispetto meritava il mio rispetto…”
(Preben Larsen Elkjaer)
Elkjaer era un tale fumatore al punto da dover accendersi una sigaretta durante l’intervallo delle partite.
Idolo della tifoseria gialloblu che lo acclama tutt’oggi con il coro Elkjær sindaco, il 14 ottobre 1984, nella quinta giornata del campionato vinto dai gialloblù, segna un gol senza scarpa alla Juventus, che gli valse il nomignolo di Cenerentolo.